Časté dotazy ohledně botů pro grid futures

Terminologie strategie gridu futures

1. Jak se po vytvoření bota pro grid futures inicializují objednávky?

• Long režim

  • Využívá vaši investici k zadávání nákupních objednávek na jednotlivých úrovních gridu pro otevírání long pozic. Některé nákupní objednávky se mohou vyřídit okamžitě v závislosti na aktuální tržní ceně. Bot drží pouze long pozice.

• Short režim

  • Využívá vaši investici k zadávání prodejních objednávek na jednotlivých úrovních gridu pro otevírání short pozic. Některé prodejní objednávky se mohou vyřídit okamžitě v závislosti na aktuální tržní ceně. Bot drží pouze short pozice.

• Neutrální režim

  • Zadává nákupní objednávky pod aktuální cenou.

  • Zadává prodejní objednávky nad aktuální cenou.

  • Začíná bez otevřených pozic. Pozice se otevírají pouze tehdy, když se tržní cena dotkne úrovně gridu. Bot může v průběhu času držet long i short pozice.

Proces inicializace

1. Velikost na grid: Systém vypočítá velikost kontraktu pro jednotlivé gridy na základě následujících faktorů:

   1. Vaše celková investice (bez rezervované marže) a

   2. Zvolená finanční páka.

2. Vytvoření objednávky

Po nastavení velikosti na grid systém zadává nákupní a/nebo prodejní objednávky na jednotlivých úrovních gridu podle vámi zvoleného směru.Speciální možnost – otevření pozice při vytváření (zapnuté ve výchozím nastavení)Pokud tuto funkci vypnete:

• Režim long: V režimu long se zadávají pouze nákupní objednávky pod aktuální cenou, což zabraňuje okamžitému vstupu do long pozice.

• Režim short: V režimu short se zadávají pouze nákupní objednávky nad aktuální cenou, což zabraňuje okamžitému vstupu do short pozice.

• Můžete se tak vyhnout se velké počáteční expozici a umožní botovi postupně vytvářet pozice podle toho, jak bude cena pohybovat.

2. Jak funguje bot grid futures v režimu long?

Po inicializaci zadá režim long nákupní objednávky na každé úrovni gridu v rámci vašeho cenového rozpětí:

• Logika vyřizování a opakování objednávek: Když je nákupní objednávka vyřízena (cena se dotkne daného gridu), systém automaticky zadá prodejní objednávku o jeden grid výše. Tím se vytvoří pár nákupu za nízkou cenu a prodeje za vysokou.

• Cyklus gridu: Každý dokončený pár nákupu a následného prodeje zajišťuje zisk z gridu. Proces se automaticky opakuje, dokud bota nezastavíte.

  • Příklad (BTCUSDT Perpetuální)

    • Cenové rozpětí: 100 000 – 110 000 USDT

    • Režim gridu: Aritmetický

    • Počet gridů: 10

    • Finanční páka: 3x

    • Aktuální cena: 105 800 USDT

    • Investiční měna: USDT

    • Systém zadá nákupní objednávky na: 100 000, 101 000… 109 000 USDT.

• Nákupní objednávky nad aktuální cenou (např. 105 800) se mohou vyřídit okamžitě.

• Když se vyřídí nákupní objednávka na úrovni 105 000, systém vytvoří prodejní objednávku na úrovni 106 000. Jakmile je vyřízen nákup za 105 000 a prodej za 106 000, je dokončen jeden cyklus gridu a realizován zisk.

• Tato operace se stále opakuje, dokud bota nezastavíte ručně.

Poznámka: pokud je vypnuta možnost otevření pozice při vytvoření, na začátku se vytvoří pouze nákupní objednávky pod aktuální cenou (v tomto příkladu pod 105 800). Jakmile cena stoupne (např. vzroste nad 106 000), nákupní objednávky na vyšší úrovni se aktivují v reálném čase. Tím se omezuje koncentrace počátečních pozic, snižuje se riziko v rané fázi a bot může pozice zvyšovat v souladu s tržním vývojem.

3. Jak funguje bot grid futures v režimu short?

Po inicializaci zadá režim short prodejní objednávky na každé úrovni gridu v rámci vašeho cenového rozpětí:

• Logika vyřizování a opakování objednávek: Když je prodejní objednávka vyřízena (cena se dotkne daného gridu), systém automaticky zadá nákupní objednávku o jeden grid níže. Tím se vytvoří pár prodeje za vysokou cenu a nákupu za nízkou.

• Cyklus gridu: Každý dokončený pár prodeje a následného nákupu zajišťuje zisk z gridu. Proces se automaticky opakuje, dokud bota nezastavíte.

• Prodejní objednávky pod aktuální cenou (např. 105 800) se mohou vyřídit okamžitě.

• Když se vyřídí prodejní objednávka na úrovni 106 000, systém zadá nákupní objednávku na úrovni 105 000. Jakmile je vyřízen prodej za 106 000 i nákup za 105 000, je dokončen jeden cyklus gridu a realizován zisk.

• Tato operace se stále opakuje, dokud bota nezastavíte ručně.

Poznámka: pokud je vypnuta možnost otevření pozice při vytvoření, na začátku se vytvoří pouze prodejní objednávky nad aktuální cenou (v tomto příkladu nad 105 800). Jak cena klesá (např. klesne pod 105 000), na nižší úrovni se aktivují prodejní objednávky. Můžete se tak vyhnout se velké počáteční short expozici a umožní vám postupně budovat pozice podle toho vývoje na trhu.

4. Jak u bota grid futures funguje neutrální režim?

Neutrální režim je vytvořen tak, aby přinášel zisk z pohybů nahoru i dolů v určitém rozsahu:Rozvržení objednávky

• Pod aktuální cenou: nákupní objednávky

• Nad aktuální cenou: prodejní objednávky

Logika vyřizování objednávek

• Když se vyřídí nákupní objednávka, systém zadá prodejní objednávku o jeden grid výše.

• Když se vyřídí prodejní objednávka, systém zadá nákupní objednávku o jeden grid níže.

• Každý pár nákup→prodej nebo prodej→nákup tvoří jeden kompletní cyklus gridu.

  • Příklad (BTCUSDT Perpetuální)

  • Cenové rozpětí: 100 000 – 110 000 USDT

  • Režim gridu: Aritmetický

  • Počet gridů: 10

  • Finanční páka: 3x

  • Aktuální cena: 105 800 USDT

  • Investiční měna: USDT

Počáteční nastavení gridu

• Zadají se nákupní objednávky na úrovni: 100 000, 101 000, 102 000, 103 000, 104 000, 105 000

• Zadají se prodejní objednávky na úrovni: 107 000, 108 000, 109 000, 110 000

• Proč není na ceně 106 000 žádná prodejní objednávka?

  • Pokud by byla prodejní objednávka na úrovni 106 000, vytvořila by se arbitrážní skupina mezi 106 000 a 105 000 pro otevírání short pozic a zavírání short pozic, zatímco arbitrážní skupina mezi 105 000 a 106 000 by byla pro otevírání long pozic a zavírání long pozic. To by mohlo vést ke zmatku mezi otevíráním long a zavíráním long pozic nebo otevíráním short pozic a zavíráním short pozic v rámci jednoho gridu. Aby byla strategie jasná, nebude proto na této úrovni vytvořena žádná prodejní objednávka, což zajistí, že zůstane k dispozici nejbližší prodejní objednávka.

Jak to funguje při tržních pohybech

• Pokud je vyřízen nákup za 105 000, systém zadá prodej na úrovni 106 000.

• Pokud je vyřízen prodej za 107 000, systém zadá nákup na úrovni 106 000.

Cílem tohoto nepřetržitého párování „nakupování za nízkou cenu / prodávání za vysokou cenu“ a „prodávání za vysokou cenu / nakupování za nízkou cenu“ je generovat zisky z oboustranné volatility. Proces je plně automatizovaný a běží, dokud bota nezastavíte.

5. Proč se můj bot pro grid futures neočekávaně zastavil?

Bot se může zastavit z několika důvodů:

• Likvidace (nejčastější): vysoká finanční páka a nepříznivé cenové pohyby mohou způsobit, že přijdete o marži a dojde k nucené likvidaci.

• Obchodovatelný pár je vyřazen z nabídky: Pokud je pár futures nebo spotový pár vyřazen z nabídky (bude to oznámeno na oficiálním webu), budou související gridoví boti zastaveni. Dostanete o tom oznámení.

• Byl zastaven zdroj kopírování obchodů: Pokud sledujete vedoucího obchodníka a on zastaví svého bota, váš propojený gridový bot se také zastaví.

• Bylo dosaženo limitu pozice: K tomu dochází, když kumulativní pozice (manuální kontrakty + kontrakty plynoucí ze strategie) pro obchodovatelný pár překročí limity burzy, které zahrnují limit hodnoty pozice a limit procenta pozice. Jakmile je dosaženo některého z těchto limitů, všechny související strategie budou automaticky pozastaveny.

• Změny parametrů kontraktu: Pokud burza za účelem kontroly rizika upraví klíčové parametry kontraktu (například maximální finanční páku), může dojít k zastavení stávajících botů daného páru.

• Další technické důvody nebo důvody související s řízením rizik: Pokud si nejste jisti, proč se váš bot zastavil, můžete se obrátit na podporu, uvést ID svého bota a požádat o podrobnou kontrolu.

6. Co u gridu futures znamenají metriky PnL?

7. Jak se vypočítává zisk z grid futures?

Zisk z gridu je součet zisku ze všech dokončených nákupních a prodejních cyklů gridu. Počítá se jen dokončené cykly nákup → prodej.

• Zisková marže na grid = (prům. prodejní cena − prům. nákupní cena) × objem − poplatek za nákup − poplatek za prodej

• Příklad

  • PnL ze spreadu = (111 500 – 111 000) × 0,0001 = 0,05 USDT

  • Zisk z gridu = 0,05 – 0,00222 – 0,00223 = 0,04555 USDT

8. Jak se vypočítává nespárovaný zisk z gridu futures?

Nespárovaný zisk = celková návratnost − zisk z gridu. Jedná se o tu část návratnosti, kterou nelze přiřadit k dokončeným gridům, zejména se jedná o následující:

• Plovoucí PnL z otevřených pozic

• Poplatky za financování

• Poplatky za likvidaci při nuceném uzavření pozic

• Některé poplatky za obchodování:

  • 1. scénář: Poplatky za zavření z objednávek, které netvoří dokončený cyklus gridu.

  • Scénář 2: Při otevření pozice nebo při prudkých pohybech na trhu může být vaše limitní objednávka vyřízena jako objednávka příjemce (například při prudkém nárůstu ceny). V takovém případě bude poplatek účtován podle sazby příjemce, která je obvykle vyšší než sazba tvůrce.

  • Zisky z gridu se stále počítají na základě výše poplatku u limitních objednávek, dodatečný poplatek se tedy zaznamenává jako nespárovaný PnL (jako záporná hodnota).

• Ve výjimečných případech cenové rozdíly mezi skutečně vyplněnými objednávkami a teoretickými cenami v gridu (viz příklad níže)

  • Předpokládejme, že nastavíte perpetuální grid BTCUSDT na long s cenovým rozpětím 100 000 – 110 000 a 10 gridy a že tržní cena při spuštění gridu je 105 800.

  • Když se bot spustí, teoretické nákupní objednávky nad 105 800 (od 106 000 do 109 000) jsou vyřízeny za tržní cenu (kolem 105 800).

  • Například: Pokud horní grid (mezi 109 000 a 110 000) aktivuje svou prodejní objednávku na úrovn 110 000, zisk z gridu pochází z rozdílu mezi 110 000 a 109 000. Rozdíl mezi 109 000 a skutečnou cenou při splnění příkazu (105 800) se zaznamená jako nespárovaný PnL.

9. Co je u bota grid futures „automaticky rezervovaná marže“?

Když vytvoříte grid futures, vaše celková investice je rozdělena na:

• Aktivní marže: Část, která se používá k zadávání objednávek v gridu a k výpočtu velikosti objednávky v gridu.

• Rezervovaná marže: Bezpečnostní rezerva, která se neúčastní velikosti jednotlivých gridů a slouží pouze jako dodatečná marže.

  • Proč se využívá rezervoná marže?

    • Snižuje riziko likvidace

    • Pomáhá pokrýt poplatky za financování

  • Jak rezervovanou marži nastavit?

    • Automatická alokace: Systém automaticky zachovává část jako rezervovanou marži.

    • Manuální úprava: Můžete ručně nastavit, kolik marže chcete rezervovat.

Poznámky:

• Rezervovaná marže ovlivňuje vaši likvidační cenu. Pro snížení rizika likvidace se doporučuje udržovat marži v dostatečné výši.

• Po spuštění bota můžete marži i nadále upravovat (přidávat nebo ubírat) a kontrolovat tak úroveň rizika a úroveň marže.

10. Mohu přidat prostředky do spuštěného bota grid futures?

Ano. Do spuštěného bota grid futures můžete kdykoli přidat další finanční prostředky. Přidané aktivum musí být ve stejné měně, jakou jste použili při vytvoření bota.

Jak se přidávají dodatečné finanční prostředky?

• Nejprve riziková rezerva: Systém udržuje část přidaných prostředků jako dodatečnou rezervovanou marži, aby vaši pozici ochránil proti volatilitě a snížil riziko likvidace. Zbývající částka tvoří obchodovatelné finanční prostředky.

• Dynamická aktualizace velikosti objednávky: Bot na základě nové celkové investice a aktuálních tržních dat přepočítá velikost objednávky na grid.

• Co to znamená pro jednotlivé objednávky

  1. Nevyřízené objednávky:

  2. Otevřené čekající objednávky (například čekající nákupní objednávky v long gridu) se okamžitě aktualizují na novou, větší velikost.

  3. Probíhajcí cykly gridu:

  4. Pokud již cyklus gridu probíhá (např. nákup byl vyřízen, prodej čeká na vyřízení), aktuální prodejní objednávka si zachová svou původní velikost.

  5. Nová velikost objednávky začne platit až od dalšího úplného cyklu gridu po dokončení aktuálního cyklu „nákup → prodej“ nebo „prodej → nákup“.

Jaká se přidáním prostředků zvyšují rizika?

• Současné zvýšení expozice a rizika

  1. Přidáním prostředků se zvyšuje velikost vaší pozice a využití marže.

  2. S pákovým efektem se zvyšuje potenciální zisk i potenciální ztráta. Rychlý pohyb proti vaší pozici může vést k větším ztrátám.

• Omezený výběr prostředků během spuštěného bota

  1. Ve většině případů nemůžete během běhu bota přímo snížit původní částku investice.

  2. Chcete-li si vybrat prostředky, musíte namísto snížení počáteční investice obvykle vybrat marži nebo realizovaný zisk.

11. Mohu změnit parametry gridu, když je bot spuštěn?

Ano. Během běhu bota můžete upravovat základní parametry, jako je cenové rozpětí a počet gridů, to znovu spustí inicializaci bota a může to vést k dalšímu riziku.

Co se po změně parametrů stane se stávajícími objednávkami?

Jakmile potvrdíte změnu základního parametru, systém automaticky provede následující kroky. Bota nemusíte zastavovat sami.

1. Obnovení objednávek a opětovná inicializace: Po potvrzení změn systém zruší všechny stávající nevyplněné objednávky gridu. Poté přepočítá a zadá novou sadu nákupních a prodejních objednávek na základě nového nastavení a vašich aktuálních aktiv v botu (včetně marže a stávajících pozic).

2. Přerozdělení aktuálních aktiv: Aby se bot přizpůsobil nové struktuře gridu, může být nutné, aby systém provedl několik malých nákupů nebo prodejů za aktuální ceny, aby došlo k vyvážení marže a pozic. To může generovat další realizovaný PnL, tato část PnL bude zahrnuta do nespárovaného PnL.

3. V podstatě se jedná o plynulý „restart“: V praxi to funguje tak, že se starý bot zastaví a okamžitě se spustí nový a místo původní investice se přitom použije váš aktuální vlastní kapitál.
   
   Příklad: Pokud jste původně investovali 1 000 USDT a váš vlastní kapitál v botovi je nyní 800 USDT, po úpravě parametrů fakticky začínáte znovu s 800 USDT. I když se cena později vrátí na původní vstupní úroveň, zavření bota může i tak přinést méně než 1 000 USDT.

4. Cykly gridu a reinvesování zisku: Všechny stávající cykly gridu se považují za dokončené. Případný realizovaný, ale nevybraný zisk z gridu bude převeden do vašeho dostupného zůstatku a použije se k vytvoření nového gridu, a bude tak efektivně reinvestován.

Důležité poznámky

Úprava spuštěného bota představuje pokročilou akci. Ujistěte se prosím, že rozumíte následujícím rizikům:

• Objednávky typu market order mohou způsobit ztráty: Při procesu opakovaného spuštění se mohou při úpravě vašich pozic použít příkazy market order. Pokud se v této době trh pohybuje proti vám, můžete utrpět okamžité ztráty.

• Úpravou parametrů může spustit zastavení strategie: Pokud k úpravě parametrů dojde během výrazných tržních výkyvů a aktiva v rámci strategie jsou minimální, mohou být výsledné částky nákupu a prodeje pro individuální gridy nulové, což způsobí automatické zastavení strategie.

• Může dojít k výrazné změně likvidační ceny: Nové parametry mění strukturu pozice a míru expozice rizika, což přímo ovlivňuje likvidační cenu. Po úpravě vždy zkontrolujte novou likvidační cenu a v případě potřeby zvažte přidání marže.

• Rezervovaná marže se nepoužije: Marže, kterou jste původně rezervovali, zůstává během opětovného spuštění rezervována a není použita k zadávání nových objednávek.

12. Jaká nastavení se kopírují při kopírování bota grid futures?

Když kopírujete bota vedoucího obchodníka (s rozdělováním zisku), bude zkopírována většina základních nastavení vedoucího obchodníka:

Která nastavení gridu se zkopírují od vedoucího obchodníka?

• Základní nastavení: cenový rozsah, počet gridů, směr apod.

• Pokročilá nastavení: podmínky spuštění/zastavení, take-profit/stop-loss a další důležitá pravidla.

• Některá pokročilá nebo proprietární nastavení mohou být skrytá, protože jsou součástí konfigurace vedoucího obchodníka.

Která nastavení si mohu přizpůsobit sám/sama?

• Výše investice

• Kolik si ponecháte jako rezervovanou marži, aby se snížilo riziko likvidace

• Finanční páka, kterou chcete použít

Které akce vedoucího obchodníka nejsou synchronizovány?

• Veškeré akce, které vedoucí obchodník provede po zahájení kopírování – například úpravy parametrů nebo přidání marže – se ve vašem spuštěném botovi neprojeví.

• Pokud vedoucí obchodník svého bota zastaví, váš kopírovaný bot se také zastaví a všechny pozice budou zavřeny za tržní cenu.

Další omezení

• Vzhledem k tomu, že kopírování obchodů zahrnuje rozdělování zisku, nemohou kopírovaní gridoví boti používat funkci výběru zisku.

13. Jak u botů pro grid futures fungují funkce take-profit a stop-loss?

V současné době lze TP/SL spustit dvěma způsoby:

• Podle ceny: Systém sleduje poslední obchodovanou cenu. Když dosáhne vaší ceny TP nebo SL, systém zruší všechny otevřené objednávky a zavře vaše pozice za nejlepší dostupnou tržní cenu.

• Podle celkového PnL: Systém sleduje vaši celkovou návratnost. Když dosáhne cíle TP nebo SL, systém zruší všechny otevřené objednávky a zavře vaše pozice při tržní ceně.

Poznámka: Hodnoty TP/SL představují podmínky spuštění, nikoli zaručené ceny při provedení příkazu. Vzhledem k volatilitě a hloubce trhu se skutečná zavírací cena a konečná celková návratnost mohou od vašeho nastavení TP/SL lišit.

14. Jak mohu svého bota pro grid futures zastavit?

Bota můžete zastavit několika způsoby:

• Ruční zastavení

  • Otevřete stránku s podrobnostmi o botovi a klikněte/klepněte na možnost „Zastavit“.

  • Pokud nejste vedoucím obchodníkem, obvykle se vám zobrazí dvě možnosti: a) Zastavit bota a zavřít všechny pozice při tržní ceně; b) Zastavit bota, ale ponechat pozice otevřené

  • Vedoucí obchodníci mohou bota zastavit pouze zastavením a zavřením všech pozic při tržní ceně.

• Take profit / stop loss

  • Objednávky TP/SL si můžete nastavit při vytváření bota nebo je můžete u spuštěného bota kdykoli upravit.

  • Po spuštění systém na základě vašich pravidel TP/SL zruší všechny otevřené objednávky a zavře pozice při tržní ceně.

• Vlastní podmínky zastavení

  • Pokročilejší podmínky zastavení můžete nakonfigurovat na základě: triggerů založených na ceně nebo RSI; signálů z TradingView.

  • Jakmile je podmínka splněna, systém postupuje podle vašich nastavení zastavení. Pokud jste zvolili možnost „zastavit a zavřít všechny pozice při tržní ceně“, budou vaše pozice po spuštění triggeru zavřeny při tržní ceně.

15. Může gridová arbitráž někdy generovat zápornou návratnost?

Ano, v některých případech může dojít k záporné arbitráži.

• Integrovaná ochrana

Při vytváření nebo úpravě bota systém kontroluje vaši úroveň poplatků (úroveň VIP) a nastavení gridu (cenové rozpětí, počet gridů apod.). Umožňuje pouze taková nastavení, u kterých je za současných podmínek očekávaný zisk ze spreadu při plném cyklu gridu „nákup za nízkou cenu, prodej za vysokou“ vyšší, než činí poplatky příjemce/tvůrce potřebné k dokončení daného cyklu. To vám má na začátku přinést pozitivní výhodu.

• Kdy se může objevit záporná arbitráž?

Pokud se vám sníží úroveň VIP (například z VIP 3 na VIP 1), zvýší se skutečná výše poplatků. Původní rozmístění gridu již nemusí pokrýt vyšší poplatky, čímž se stávající kladná arbitráž změní na aktuální čistou ztrátu.

• Varování před rizikem

Platforma neustále sleduje situace potenciální záporné arbitráže. Pokud zjistí, že bot může přijít o peníze převážně kvůli poplatkům, zobrazí se na stránce správy botů zřetelné varování. Pokud se vám toto varování zobrazí, znamená to, že by bot mohl pomalu spálit váš hlavní kapitál, aby mohl uhradit poplatky. Důrazně doporučujeme bota zkontrolovat a zvážit jeho včasné zavření, abyste předešli zbytečným ztrátám.

16. Zastaví se můj gridový bot, když se z pre-market futures kontraktu stane běžný kontrakt?

Ne. Když pre-market futures kontrakt přejde na běžný kontrakt, váš gridový bot bude pokračovat v chodu a automaticky se nezastaví.

17. Co znamenají žluté gridové objednávky?

Žluté objednávky představují upozornění, což znamená, že gridovou objednávku na dané úrovni nelze normálně zadat a že je taková objednávka dočasně blokována nebo čeká na vyřízení. Naším cílem je zajistit, abyste mohli svou marži plně využít a nenechali si ujít žádné arbitrážní příležitosti. Proto věnujte pozornost následujícím dvěma situacím a přijměte odpovídající opatření na základě uvedených pokynů. To vám pomůže lépe řídit investiční rizika a ochránit své zájmy.

• Co vyvoládá žluté gridové objednávky způsobené nedostatečnou marží a jak to vyřešit?

  • Příčina: Aktivní pozice jsou ve ztrátě nebo se zvýšila volatilita trhu, takže se zvýšila marže vyžadovaná k udržení stávajících pozic a objednávek. Vaše dostupná marže již na zadávání nových gridových objednávek nestačí.

  • Kdy se to stane: Běžně se to stává, když bot utrpí určité ztráty.

  • Co dělat: Toto je nejčastější příčina. Zvažte přidání další marže do bota, aby se obnovila dostupná marže. Jakmile bude marže dostatečná, žluté objednávky se automaticky přepnou zpět na běžné aktivní objednávky.

• Co vyvolává žluté gridové objednávky způsobené změnami limitů finanční páky a jak to vyřešit?

  • Příčina: V rámci řízení rizik může platforma u určitého kontraktu snížit maximální povolenou finanční páku (například z 50× na 20×). Pokud váš bot používá vyšší finanční páku, než činí nový limit, některé gridové objednávky již nebudou splňovat pravidla rizika a nebude je možné zadat.

  • Kdy k tomu dojde: Po oficiálním úpravě kontroly rizik u daného kontraktu.

  • Co dělat: Kontrolujte změny finanční páky v oficiálních oznámeních. Pokud je to důvod pro vznik žluté objednávky, obvykle je nejlepší aktuálního bota zavřít a vytvořit nového, který bude v souladu s novými limity finanční páky, aby mohl opět běžet normálně.